注册送38体验金 建信全球机遇混合型证券投资基金2017年半年度报
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  • 发表时间:2018-06-25 17:17
  • 来源:未知

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........18

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................54

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.................54

  投资目标 本基金通过全球化的资产配置和组合管理,在分散和控制投资风险的同时追

  风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,

  本基金选定的信息披露报纸名称 《 中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《 证券时报》

  注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国

  注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入(不含公允价值

  变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

  3、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配

  利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末

  1、本基金的业绩比较基准为:标准普尔全球 BMI 市场指数总收益率( S&P Global BMI) ×70%+

  普尔全球市场指数( S&P Global BMI)是市场中首只采用自由流通市值进行加权的全市场指数。

  该指数覆盖全球 47 个市场的 12,000 多家上市公司,其中包括 26 个发达市场和 21 个发展中市场;

  涵盖全球上市股票约 97%的市值,在国际上被广泛采用为有关投资产品的业绩基准。

  于 2007 年 11 月 15 日推出的标准普尔 QDII 系列指数之一,旨在为中国境内合格机构投资者

  ( QDII)在海外资本市场进行投资提供广泛的市场比较基准和投资方案。该指数反映在香港证券

  市场、美国证券市场、新加坡证券市场、日本证券市场上市的以外币计价的中国公司股票价格走

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年

  9 月 19 日,注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公

  司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的

  65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注

  公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、

  海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、

  机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理

  部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、

  南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉

  持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以

  “建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管

  截至 2017 年 6 月 30 日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合

  型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信

  双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合

  型证券投资基金( LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基

  金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式

  证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金( LOF)、建信深证 100 指数

  增强型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发起

  式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、

  建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证

  券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心

  保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基

  金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放

  债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、

  建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定

  添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投

  资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信

  双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘

  先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、

  建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票

  型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基

  金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信

  新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网

  +产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金

  融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混

  合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、

  建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服

  务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合

  型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多

  因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投

  资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利

  混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投

  资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信

  恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活

  配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证

  券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造 2025 股票型证券投资

  基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金,共计

  87 只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为 3,439.09 亿元。

  赵英楷 海外投 2011 年 - 19 美国哥伦比亚大学商学院 MBA。曾任

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》

  、 《 证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律

  法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制

  投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。

  为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

  为,公司根据《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《 证券投资

  基金公司公平交易制度指导意见》 、 《 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 等法律法

  规和公司内部制度,制定和修订了《 公平交易管理办法》 、 《 异常交易管理办法》 、 《 公司防范

  内幕交易管理办法》 、 《 利益冲突管理办法》 等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

  平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,

  确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

  本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

  边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不

  全球宏观基本面总体表现良好,美国经济增长比较稳健, 欧洲经济有加速上升的迹象,新兴

  市场主要国家经济也表现较好。市场在年初对美联储加息有所担忧,但由于经济基本面好于预期,

  市场担忧大幅缓解。另外美国新任总统特朗普就任后,积极推进减税和基建计划,虽然遇到了司

  法, 议会, 媒体等层面的阻力, 本人也陷入多重纷争,但市场反应总体正面,美国市场不断创出

  历史新高,欧洲市场上涨,投资人加风险意愿较强,资金流入新兴市场,推动新兴市场出现更大

  截至本报告期末本基金份额净值为 1.2780 元;本报告期基金份额净值增长率为 11.03%,业

  我们预期美欧发达市场会继续保持经济增长, 特朗普总统在国内政治上的拖累逐渐消除后,

  市场对其继续推出减税和基建计划仍然报有较大期待。新兴市场受中国经济持续向好和本身内部

  结构改革的推动, 开始迎来新的增长周期.受乐观情绪推动,资金也大量流入新兴市场, 形成全

  球良性共振的较好态势。风险因素主要来自美联储加息和“缩表”可能带来的冲击,以及地缘政

  治风险引发的市场震荡,我们将继续秉承价值投资理论,力争为投资人创造超额收益。

  本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《 关于进一步规范证券投资基金估值

  公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值

  政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境

  或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法

  和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、

  公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关

  领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、

  数量研究员、风险管理人员、内控合规人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业

  胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证

  券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的

  相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政

  基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估

  值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营

  基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定

  价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

  公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《 中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协

  议》 ,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进

  自 2015 年 3 月 26 日起,公司按照中证指数有限公司根据《 中国证券投资基金业协会估值核

  算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格,对

  公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券

  本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及基金合同中关于利润分配条款的规

  本报告期内,自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日,本基金基金资产净值低于五千万元

  超过连续 20 个工作日。根据《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 ( 2014 年 8 月 8 日生效)

  本报告期内,本基金托管人在对建信全球机遇混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守

  《 证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

  本报告期内,建信全球机遇混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在

  建信全球机遇混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、

  基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格

  按照基金合同的规定进行。本报告期内,建信全球机遇混合型证券投资基金未进行利润分配。

  本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信全球机遇混合型证券投资基金

  2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内

  建信全球机遇混合型证券投资基金(原名为建信全球机遇股票型证券投资基金,以下简称

  “本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 982 号

  《 关于核准建信全球机遇股票型证券投资基金募集的批复》 核准,由建信基金管理有限责任公司

  依照《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》

  和《 建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续

  期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 681,859,858.00 元,业经普华永道中天会

  计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 232 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,

  《 建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》 于 2010 年 9 月 14 日正式生效,基金合同生效日

  的基金份额总额为 681,944,805.65 份基金份额,其中认购资金利息折合 84,947.65 份基金份额。

  本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,

  根据 2014 年中国证监会令第 104 号《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 ,建信全球机

  遇混合型证券投资基金于 2015 年 8 月 8 日公告后更名为建信全球机遇混合型证券投资基金。

  根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》

  的有关规定,本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括股票和其他权

  益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中,股票及其他权益类证券包

  括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监

  会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工

  具,中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金等及经中国证监会认可

  的国际金融组织发行的证券,中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金

  为混合型基金,投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于 60%;现金、债

  券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%,其中现金和到期日

  在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于境外上市的中国公司股票的股

  票投资组合称为“海外中国组合”,投资于其他上市公司股票的股票投资组合称为“全球(中国

  除外)组合”。其中,境外上市的中国公司是指在香港、美国、英国、新加坡等地上市的公司,

  这些公司注册于中国大陆境内,或者虽注册于中国大陆境外,但其主要控股股东或主要业务收入

  源自中国大陆。海外中国组合占本基金股票投资的目标比例为 30%(比例范围 0%-60%);全球(中

  国除外)组合占本基金股票投资的目标比例为 70%(比例范围 40%-100%)。本基金的业绩比较基准

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《 企业会计准则-基本

  准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《 证券

  证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的

  本基金财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的

  财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

  知》 、财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税

  [2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《 关于实施上市公司股息

  红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《 关于上市公司股息红利差别

  化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点

  的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、

  财税[2016]70 号《 关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 及其他相关财税法规和实

  (1)于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,

  金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的

  个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其

  股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计

  入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,

  解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得

  的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所

  (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《 关于明确金融

  房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定: (1) 金融商品持有期间(含到期)取得的

  非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税; (2) 纳税人购

  入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让; (3) 资管产品

  运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年

  此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《 关于资管产

  品增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《 关于资管产

  品增值税有关问题的通知》 的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,

  暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程

  中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品

  管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注: 1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按按估值日尚未计提当日管理

  人报酬及托管费的基金资产净值 1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含

  估值日)的管理人报酬,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人建信基金管理有限责任公

  日管理人报酬=估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 1.8%/ 当年天数。

  2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售

  活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列

  注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资

  产净值 0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费,逐日

  日托管费=估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。

  本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。

  本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保

  本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

  至本报告期末,本基金银行间市场无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。

  本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管

  理人制定政策和程序来识别及分析这些风险,运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程

  度,设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督

  本基金通过全球化的资产配置和组合管理,在分散和控制投资风险同时追求基金资产长期增

  本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、

  内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系,并由独立于公司管理层和其他业务部门的

  督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

  本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户,与该机构存款相关的信用风险不重大。本基

  金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,

  违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券

  本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

  本基金债券投资的信用评级情况按《 中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的标准统计

  及汇总。按信用评级列示的债券投资情况如下标所示,如无表格,则本基金于本期末及上年年末

  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

  风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

  所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

  密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

  人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购

  针对投资品种变现的流动性风险,本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市

  场交易,除 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以

  合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,

  除 6.4.13.4.1.1 中列示的卖出回购金融资产款外,本基金所承担的其他金融负债的合约约

  定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

  性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临

  本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等,其余大

  部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于

  市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

  表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予

  于本期末,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

  外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的

  其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场

  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏

  观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单

  个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

  管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及其他权益类证券

  市值占基金资产的比例不低于 60%,现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基

  金资产的比例不高于 40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

  此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

  于 2017 年 06 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

  属于第一层次的余额为 35,671,995.22 元,无属于第二层次或第三层次的余额(2016 年 06 月

  本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生

  于 2017 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 06 月

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

  根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《 关于明确金融

  房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定: (1) 金融商品持有期间(含到期)取得的

  非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税; (2) 纳税人购

  入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让; (3) 资管产品

  运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年

  此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《 关于资管产

  品增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《 关于资管产

  品增值税有关问题的通知》 的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,

  暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程

  中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品

  管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止

  7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

  注: 1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

  7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

  注: 1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

  注:买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

  截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本

  本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

  自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今,本报

  本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易

  本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

  ( 1)交易执行能力:能够公平对待所有客户,实现最佳价格成交,可靠、诚信、及时成交,具

  ( 2)研究支持服务:能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务,包

  括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等;

  ( 3)财务实力:净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列,或具有明显的安全边际;

  ( 4)后台便利性和可靠性:交易和清算支持多种方案,软件再开发的能力强,系统稳定安全等;

  ( 5)组织框架和业务构成:具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调

  海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议,列出券商名单报海外投

  ( 2)若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,经海外投资决策委员会批准,公司将

  3、除海通证券的交易席位为与优化配置基金共用的交易席位外,本报告期内无新增的服务券商,

  1 建信基金管理有限责任公司关于 指定报刊和/或公司 2017 年 6 月 12 日

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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